Opções Estratégias Calendário Propagação

Os spreads de calendário também são conhecidos como spreads de tempo ou horizontais porque envolvem opções com diferentes meses de vencimento. Neste caso, quothorizontalquot refere-se ao fato de que os meses de opção foram originalmente listados no quadro na troca da esquerda para a direita. Ao mesmo tempo, os preços de exibição foram listados de cima para baixo. Por esse motivo, as opções com diferentes preços de exercício e a mesma expiração são muitas vezes referidas como spreads verticais. Nos termos mais simples, um spread de calendário longo envolve a compra de uma opção com uma expiração mais longa e a venda de uma opção com o mesmo preço de exercício e um prazo de vencimento mais curto. Por exemplo, imagine que o Dell Computer (DELL) negocia por 45 por ação. Para iniciar uma propagação de calendário, você pode vender as chamadas da Dell em 45 de junho e comprar as chamadas de 45 de julho. Calendário Spread exemplo DELL trading 45 Não encontrou o que você precisava. Deixe-nos saber. Brokerage Products: Not FDIC Insured middot No Bank Guarantee middot Pode Perder Value optionsXpress, Inc. não faz recomendações de investimento e não fornece aconselhamento financeiro, fiscal ou jurídico. O conteúdo e as ferramentas são fornecidos apenas para fins educacionais e informativos. Qualquer estoque, opções ou símbolos de futuros exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar uma recomendação para comprar ou vender uma segurança específica. Produtos e serviços destinados a clientes dos EUA e podem não estar disponíveis ou oferecidos em outras jurisdições. O comércio on-line possui riscos inerentes. Resposta do sistema e tempos de acesso que podem variar devido às condições do mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Opções e futuros envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores. Leia as Características e Riscos de Opções Padronizadas e Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções em nosso site, antes de solicitar uma conta, também disponível, ligando para 888.280.8020 ou 312.629.5455. Um investidor deve entender estes e riscos adicionais antes da negociação. Várias estratégias de opções legais envolverão várias comissões. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. e Charles Schwab Bank são empresas separadas e afiliadas e subsidiárias da The Charles Schwab Corporation. Os produtos de corretagem são oferecidos pela Charles Schwab amp Co. Inc. (membro SIPC) (Schwab) e optionsXpress, Inc. (Member SIPC) (optionsXpress). Os produtos e serviços de depósito e empréstimo são oferecidos pelo Charles Schwab Bank, Membro FDIC e um credor de Igualdade de Habitação (Schwab Bank). Copie 2017 optionsXpress, Inc. Todos os direitos reservados. SIPC membro. Estratégia de opção de propagação do calendário de ajuda - Quando você é bastante neutro no mercado e quer gerar receita adicional de seus investimentos, existe uma estratégia de opção que vale a pena considerar. Esta estratégia envolve a venda de uma opção com uma expiração nas proximidades, contra a compra de uma opção (com o mesmo preço de exercício) que tem uma data de validade mais avançada. A Calendar Spread é um spread de opção onde os preços de exercício são os mesmos, mas eles têm datas de validade diferentes. Esses spreads também são referidos como spreads horizontais ou spreads de tempo. Os spreads de calendário podem fornecer uma maneira de agregar valor ao seu portfólio através da compra de uma opção de longo prazo com base em custos reduzidos, fornecida por uma opção de curto prazo que você vendeu. Um ponto muito favorável para uma propagação do calendário é o valor da deterioração do tempo. Embora ambas as opções percam valor de tempo com o passar do tempo, a opção que você vende perde valor muito mais rapidamente do que a opção que você comprou. Portanto, se a sua previsão de um mercado neutro estiver correta, o valor de seu spread de calendário aumentará com o passar do tempo. A Calendário de propagação aproveita os diferenciais do valor do tempo em mercados neutros. Quando a opção do termo próximo expira, você tem várias alternativas. Se você ainda prevê um mercado neutro, você pode manter sua posição longa, se houver tempo suficiente para isso e vender outra opção de curto prazo contra essa posição longa. Se você está lidando com chamadas e teme que o mercado possa diminuir, você pode fechar sua posição longa e obter os lucros. Se você está lidando com chamadas e você prevê um mercado mais otimista, você poderia apenas manter sua posição longa e obter um lucro maior no futuro. Em qualquer dos casos, sua base de custo na sua posição longa foi reduzida pelo prêmio que você coletou da opção que você vendeu. Outra forma popular em que o spread do calendário é empregado é a simples implantação de uma posição próxima à expiração para um mês posterior. Se você vendeu uma chamada coberta e está prestes a expirar, você pode querer rolar para um mês posterior para colecionar mais premium. Isso também é feito para evitar que o estoque seja chamado de você. Também é importante cobrir riscos e ressalvas desta estratégia. Sua perda é limitada ao prêmio líquido que você pagou (o dinheiro que você pagou pela opção que você comprou menos o dinheiro que você recebeu para a opção de curto prazo que você vendeu. Quando implementamos spreads dessa natureza, tentamos comprar opções de longo prazo que Estão desvalorizados. Um programa de boas opções, como Option-Aid, pode ajudá-lo a verificar se a opção de longo prazo está subvalorizada. Para a posição curta, procuramos opções que estão sobrevalorizadas, já que estamos vendendo essa posição. Opção-Auxílio também pode ajudar Você verifica se sua posição curta está sobrevalorizada. Esta estratégia ajuda a maximizar nossos lucros. Existem muitas maneiras diferentes de implementar uma propagação de calendário, dependendo de seus objetivos e suas perspectivas de mercado. Uma implementação popular do Calendar Spread é tentar gerar renda similar Para uma estratégia de Listas Cobertas, mas envolve a compra de LEAPS (Long Term Equity Anticipation Securities) em vez do estoque real. Portanto, as chamadas são vendidas contra o LEAPS em vez do estoque real. Isso é feito porque o LEAPS ca N seja comprado muito mais barato do que o estoque real, o que pode gerar retornos muito maiores do capital investido. O risco com esta implementação é que o estoque subjacente diminui no preço em vez de permanecer neutro, fazendo com que seu LEAPS diminua o valor. Se o estoque subjacente suba no preço no vencimento da opção de curto prazo (em vez de permanecer neutro), você poderia comprar de volta a opção vendida e depois vender outra opção, um ou mais meses. Quando você implementa esse tipo de propagação, você espera que a opção de curto termo que você vende expire sem valor. Então você pode vender mais opções um pouco mais para fora e continuar a colecionar mais premium. Isso diminui a base de custo do LEAPS que você comprou, ou produz renda recorrente para você. É importante analisar suas expectativas para o bem subjacente e para o mercado antes de selecionar sua estratégia. Quando você está analisando possíveis posições de opções, ajuda a ter um programa de computador como Opção-Auxílio que calcula rapidamente impactos de volatilidade, probabilidades, estatísticas e outros parâmetros de interesse. Esses programas podem pagar por si mesmos com o primeiro comércio com o qual eles o ajudam. Compre Option-Aid Today e maximize seus lucros. Se você começar a usar este valioso programa de software de opções e familiarizar-se com a grande quantidade de informações que coloca à sua disposição, ela se torna rapidamente uma ferramenta indispensável para avaliar posições de opção. A informação é a chave para o aumento da riqueza O ption-Aid é uma ótima ferramenta de negociação para jogar os cenários quotwhat-ifquot para maximizar seus lucros e minimizar suas perdas. Tem muitos recursos para lhe dar a vantagem dos comerciantes. Compre-o hoje Os lucros da sua primeira posição podem mais do que pagar pelo programa. O seu pedido será colocado através de um servidor seguro. Obtenha Dicas de Opção GRATUITAS O boletim de dicas de troca de opções é publicado pela MindXpansion, os desenvolvedores do Option-Aid. Este boletim fornece informações para maximizar seus lucros na negociação de opções, incluindo estratégias de opções e indicadores de mercado. Preencha as seguintes informações para se inscrever neste serviço GRATUITO. Calendário de Calendário com opções semanais. Temos um portfólio chamado portfólio de última hora. Ele permanece em dinheiro toda a semana até quinta-feira perto do fechamento quando precisamos tomar uma decisão. Esperamos que o SPY flutue em mais de um dólar, ou menos que um dólar no dia seguinte. Se pensarmos que irá flutuar menos de um dólar, a melhor jogada é comprar spreads de calendário, opções de compra com 8 dias de vida remanescente e opções de venda que expirarão no próximo dia. Esses spreads são projetados para ganhar dinheiro se o estoque (SPY) muda em menos de um dólar na sexta-feira. Nas quintas-feiras que precedem os relatórios mensais do trabalho do governo, ou quando a opção de compra de ações para essa semana foi inusitadamente volátil, uma estratégia diferente é empregada. Ao invés de apostar que o SPY irá flutuar em menos de um dólar, nós compramos um straddle ou estrangulamento que provavelmente ganhará dinheiro se SPY se mover em mais de um dólar na sexta-feira. Na semana passada, não houve notícias econômicas na sexta-feira que possam assustar o mercado, mas a SPY havia flutuado em mais de um dólar em três dos quatro primeiros dias dessa semana. Isso sugeriria que a melhor opção seria comprar um estrangulamento ou estrondo, mas não nos sentimos confiante de que a alta volatilidade continuaria, e como existe um risco maior envolvido na alternativa straddle-strangle, decidimos manter o calendário Se espalha. Com cerca de 15 minutos de negociação à esquerda na quinta-feira, a SPY estava negociando às 131,10 e compramos 40 jul4-11 8211 Jul-11 131 colocar calendário spreads, pagando 0,87 por spread. O estoque imediatamente caiu .30 e nós compramos mais 20 spreads idênticos na greve 130, pagando, 85 para estes também. Em um estudo de teste de volta, descobrimos que, se uma grande jogada acontecesse na sexta-feira, três vezes em quatro vezes foi a desvantagem, então nossas posições iniciais geralmente devem ser configuradas para serem baixistas. Nossas posições iniciais foram fortemente distorcidas para a desvantagem. Podemos lidar com um movimento de 1.25 nessa direção, mas apenas um .75 se move para o lado positivo. O movimento ascendente real de .76 para o dia deveria ter resultado em um break-even na melhor das hipóteses. Quando o mercado abriu cerca de .40, nossa posição curta ficou bastante desconfortável. Pouco depois do aberto, tivemos a sorte de encerrar o calendário 130 para 0,05 mais do que pagamos, exatamente o suficiente para cobrir as comissões e para compensar. Mais tarde, no dia em que a SPY caiu cerca de 131, vendemos a metade dos nossos 131 spreads para 1,12, um bom prémio no custo de 0,87 (ganhamos 20 por spread após comissões ou 400 em um investimento de 1740). Esperávamos que o estoque fechasse o dia muito próximo do preço atual e nós ganhássemos um enorme ganho. Nós ficamos tão sortudos quanto o estoque subitamente aumentado na última meia hora de negociação, e fechamos os spreads remanescentes para 1,05 por um ganho de 14,75 por spread após as comissões (compramos as 131 chamadas que terminam por .02, evitando a comissão ). No final, ficamos bastante satisfeitos com um ganho de 13,3 após as comissões do dia da nossa capital em risco quando o estoque não se moveu na direção que esperávamos. Nas últimas duas semanas, o portfólio Last Minute ganhou 2059 em um investimento médio de 3630 (56). Quantos investimentos em ações você supõe, tenha feito isso bem. Pesquisar categorias de Blog Making 36 Making 36 mdash Um Guia de Duffers para Parar no Mercado todos os anos em bons anos e mal Este livro pode não melhorar o seu jogo de golfe, mas pode mudar sua situação financeira Para que você tenha mais tempo para os verdes e fairways (e às vezes as madeiras). Saiba por que o Dr. Allen acredita que a Estratégia 10K é menos arriscada do que possuir ações ou fundos mútuos, e porque é especialmente apropriado para o seu IRA. Histórias de sucesso Eu tenho negociado os mercados de ações com muitas estratégias diferentes por mais de 40 anos. As estratégias de Terry Allens foram os fabricantes de dinheiro mais consistentes para mim. Eu usei-os durante o derretimento de 2008, para ganhar mais de 50 rendimentos anualizados, enquanto todos os meus vizinhos estavam chorando sobre suas perdas. Thinkorswim, Division of TD AMERITRADE, Inc. e Terrys Tips são empresas separadas e não afiliadas e não são responsáveis ​​por outros serviços e produtos. CopyCopyright 2001-2017 Terry039s Tips Stock Options Trading Blog Terrys Tips, Inc. dba Terrys Dicas